香港在上世紀二、三十年代,有不少南來僧侶大多在大嶼山、荃灣和沙田等遠離俗世的地方修道,竹園和牛池灣也吸引道侶建立道場。當年香港出現不少齋堂,供未婚的自梳女居住,作為安老之所。她們吃齋念佛,但不像僧侶般剃髮出家,亦不穿法服,只需遵守一定戒律,例如不吃葷、不飲酒和不賭博,崇奉儒釋道三教,所拜神明以觀音、釋迦牟尼和呂祖居多。她們所信的宗教又被稱為「齋教」,其中一派名為先天道,其創辦的道堂(早期多稱為「洞」)和齋堂在20世紀上半葉的香港有明顯發展,數目為佛道教派之冠。
萬佛堂由廣東南海西樵人黎玉清女士與幾位志同道同的自梳女(多為媽姐)購地建立,時為1912至1915年間,其位置在今天的牛池灣西村,位置較隱閉。